时间序列组合预测.zip
于 2021-11-21 发布
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代码说明：
R语言代码 本人亲测可以跑 ARIMA和SVM 组合预测 ARIMA 与SVM 模型各有优缺点，但由于分别对线性 模型及非线性模型处理具有优势，他们之间存在优势互 补，因此，二者组合起来进行价格预测，可能会收到较好结 果。假设时间序列Yt可视为线性自相关部分Lt与非线性 残差Nt两部分的组合, 即:Yt = Lt+ Nt，本文拟采取如下步骤 构建组合预测模型:
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