liupun
于 2017-01-03 发布
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代码说明：
基于混沌的模拟退火算法，采用偏最小二乘法，用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述。( Chaos-based simulated annealing algorithm, Partial least squares method, Monte Carlo simulation method of calculating the American option price and basic description.)
文件列表：
liupun.m,10788,2016-12-30
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