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高频交易 中文译本 全面介绍高频交易方方面面，启蒙读物Ⅳ中国的金融市场在不断发展,市场参与者也逐渐成熟,在国内部分条件合适的金融市场中,高频交易是一种客观存在。但是对于普通投资者而言要想系统地了解高频交易却不是一件很容易的事。深入介绍高频交易的资料往往伴随着复杂的数学公式,而全面涵盖高频交易的文字材料并不多见。为促进中国高频交易以及市场微观结构研究的发展,我们决定将这本介绍高频交易的书籍译成中文。如果这本书能为我国的市场参与者提供一定的帮助我们将感到十分的荣幸。南华期货研究所的众多研究员参与了这本书的翻译I作。其中第1-4章的译者为姜帆、谈效俊,第5章的译者为张静静、谈效俊,第6章、第9章的译者为胡浩、谈效俊,第7~8章的译者为何炜、李晓萍、谈效俊,第10~12章的译者为王仰琪,第13~16章的译者为杨燕,第17章的译者为王珏,第18、19章的译者为谈效俊,全书由谈效俊负贲统筹审核。由于时间仓促,并且译者水平有限,书中出现不当甚至错误之处在所难免,在此恳请各位读者不吝批评指正华期货有服公司总经理罗旭峰2011年1月8日目录High-Frequency Trading推荐序第1章简介第2章高频交易的发展金融市场与技术革新交易方法的演变第3章高频交易综覽和传统交易的比较21市场参与者运作模型…经济效益高频交易系统的资金结论第4章适合高频交易的金融市场金融市场及其对高频交易的适用性结论…第5章高频交易策略表现评估收益的基本特征有可比性的比率454绩效归因策略评估中的其他考虑因素…结论第6章指令、交易者及其在裔频交易中的应用指令类型指令分布第7章不同频率下的市场无效和获利机会的元2高频下的价格波动的可预测性第8章寻找高频交易机会收益率的统计特征性计量经济学模型协整动率建模945∞非线性模型结论第9章处理分笔数据分笔数据的属性分笔数据的数量和质量买卖价差买卖价格反弹对分笔数据的到达进行建模用传统计量经济学方法处理分笔数据……结论116第10章市场微观结构下的交易——存货模型117存货交易策略概述………118指令、交易者和流动性…有利可图的做市有方向的流动性供应结论第11章市场微观结构下的交易—信息模型…度量信息不对称性信息交易模型136结论第12章事件套利开发事件套利交易策略什么构成了一次事件预测方法可用于交易的新闻宏观经济新闻事件套利的应用结论第13章高频统计套利数学基础统计套利的实际应用356结论第14章创刨建和管理高频策略投资组合投资组合优化的解析基础有效的投资组合管理实践第15章交易模型的回顾测试评估点位预测评估方向预测……205结论第16章实施高交易系统模型开发的生命周期215系统实施测试交易系统…结论第17章风险管理确定风险管理目标风险度量风险管理结论…第18章高频交易的执行和监控执行高频交易系统高频交易执行的监控第19章交易后的盈利分析交易后成本分析交易后表现分析272参考文献第1章High-Frequency Trading简介高频交易如风暴般席卷了华尔街,究其原因,无非是其巨大的盈利能力而已。根据《Aha》杂志的报道,2008年收益最高的基金经理是来自文艺复兴技术公司( Renaissance Technologies Corp.)的吉姆·西蒙斯( Jim Si-mons),他长期以来一直是高频交易的支持者。仅在2008年一年,西蒙斯博士就获得了25亿美元的利润。虽然在撰写这本书的时候,还没有哪个机构完全地跟踪过各个高频交易基金的表现,但坊间传言,2008年大部分的高频交易基金经理都取得了正的收益,而据《纽约时报》的报道,70%的低交易者在2008年都是赔钱的。这个行业指数式的增长也印证了高频交易的巨大盈利能力。根据Aite集团2009年2月的报告,目前交易所中60%的易量都来自于髙频交易。专业高频交易人才炙手可热,并且薪酬也是登峰造极。甚至在2008年金融危机最惨烈的几个月中,仍有50%的金融行业招聘的职位是与高频交易技术人员有关的( Aldridge,2008)领域的信息有巨大需求,但能帮助投资者理解和运用高频交易系统的出版物却少之又少。什么是高频交易,它的魅力何在呢?相较于低频交易而言,高频交易的主要创新之处在于其在电脑驱动之下,对变化的市场迅速做出反应,并且实现资金的快速周转。高频交易的特征是交易次数更多,而每笔交易的平均盈利较小。很多传统的资金管理人持有交易头寸长达数周乃至数月,每笔交易高频交易的盈利为数个百分点。相比之下,高频交易的资金管理人每天都交易多次平均每笔交易的盈利不到一个百分点,并且他们基本上不持有隔夜头寸。不隔夜持仓对于投资者和投资组合经理都十分重要,这是因为以下3个方面的原因。(1)随着资本市场的全球化,大多数的交易行为都可以延长至24小时,并且,以市场现有的波动率来看,隔夜持仓是具有很高的风险的。高频交易策略则规避了这种隔夜风险。(2)高频交易策略允许账户持仓完全透明,这消除了锁定资金的必要性3)持仓过夜的头寸除了保证金之外的部分需要按照所谓的隔夜利率( overnight carry rate)来支付利息。隔夜利息通常比LBOR略高。随着BOR波动的增加以及可能到来的通货膨胀,隔夜持仓成本会变得越来越高,以至于会使得很多资金管理人感到无利可图。高频交易策略能够避免隔夜持仓成本,这在信贷收紧或者利率高企的时候,能给投资者节省下可观的成本。髙频交易还有其他的一些优势。高频交易策略与传统的长期买入并持有策略几乎不存在什么关联,因此,对于长期投资组合来说,高频交易策略是种很好的分散投资的工具。由于高频交易策路的统计学性质,高频交易略需要的评估时期也相对较短,我们在本书后续的章节中将深人讨论这个问。如果说对于一个以月度为周期的交易策略,需要6个月到2年的观察期来评估这个策略的可信程度的话,那么对很多高频交易策略而言,只需不到个月的时间就可以对策略的表现下一个统计学上的结论了除了上面所列举的优势之外,高频交易还能节约操作成本,并且给社会带来很多好处。从运营的角度来看,高频交易的全自动交易方式能够节约人力成本,并且减少因人为的犹豫或者情绪而造成的失误高频交易给社会带来的最大好处体现在以下几点提高市场效率·增加流动性第1章简介·促进计算机技术创新·稳定市场体系高频交易策略发现并消除市场暂时出现的无效率之处,并促进市场价格更快地反映市场信息。很多高频交易策略给市场提供了显著的流动性,使市场运行更加平稳,并且让每个投资者都降低了摩擦成本( frictional costs)高频交易者促进计算机技术的革新,推动找到解决网络通信瓶颈的新办法他们还刺激计算机处理器的创新,以提高计算和数字通信的速度。最后,高频交易还能纠正市场错误定价,从而稳定市场体系。在2009年3月的 FXWeek会议上, Oanda公司的首席执行官 RichardOlsen提出了一个恰当的比喻。Oken博士说,如果将金融市场比做人的身体,那么高频交易就是在人体内一天循环多次的血液。它能帮助冲洗毒素、愈合伤口,并且调节体温。相比之下,低频交易由于反应过慢,可以视为有碍于系统稳定的因素。即使是一个简单的去公园散步的决定也会给身体带来风险,比如感染疾病、失足或者摔倒等。高频交易能对这种情况进行快速反应,就像一个人重新站稳一样,高频交易使市场受到冲击后能重新稳定下来。在外汇、股票以及衍生品市场上都有很多成功的高频交易策略。高频交易本身的属性使其能应用于任何有足够流动性的金融工具之上(“有足够流动性的金融工具”是指在一个交易日中的任何时刻都有足够买家和卖家的金融资产)。高频交易策略可以全天候地执行。电子外汇市场一周交易5天,一天交易24小时。美国股票现在可以“超出常规交易时间”进行交易,每个工作日从东部标准时间早上4点开始直到午夜。对于一些期货和期权,同样存在24小时交易。许多高频交易的公司设于纽约、康奈迪克、伦敦、新加坡和芝加哥。很多设在芝加哥的公司利用其毗邻芝加哥商业交易所的优势来进行期货、期权和商品的高频交易。位于纽约和康奈迪克的公司交易范围较广,其中交易最多的是美国股票。欧洲的时区使得伦敦人在交易货币上很有优势,而新加坡

在labview中自定义控件的详细教程：如何是你的labview测试程序，前面板看起来更美观，让用户对使用的流程更清晰，这里教你如何在labview中自定义控件泛华测痉PANSINO控件45控件章布尔确定3,在我们己有的图片库中复制我们想用来作为按钮图片的图片本文中将以这个按钮为图片进行训述。复制好图片至剪贴板中后。在控件编辑窗口中,控件上右键选择从剪贴板导入图片>终P控件45自定义类型白回文牛住编餐E查着项目②操作◎T目目定义类型ipe T布尔确定显示项转换为显示挥件说明和提示替换数据操作高级机械动作释放文本多文本字符串从剪贴板导人图片N假属性真4,此时控件效果如卜图:地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大夏A座9层电话:(010)82600055传真:(010)62628056http://www.pansinocomcn泛华测痉PANSINOE控件45自定义类型章文件(辆辑E查看y项目操作Q)工具〔州自定义类型、‖13rm布尔确定5,可以更改为自定义模式下,对图片的位置进行修正控件45自定义类型章口回区文件〔編辑查看项目巴操作(Ω)二具团自定义类型·1tahm布尔确定6,同样也可以对文本的位置以及搾件的底板的人小进行修正,修正之后的控件如下图所示地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大夏A座9层电话:(010)82600055传真:(010)62628056http://www.pansinocomcn泛华测控PANSINO控件45自定义类型巴区P粒件45自定义类型艾件错G查看项目②操作工具文件(编辑查看(项目心操作()工具①[自定义类型[[自定义类型13pt Tahoma相尔布尔确足布尔值为真布尔值为假同样也可以对文本的位置以及控件的底板的大小进行修正,修正之后的控件如下图所示这样制定出来的控件的特点是:1,即使点在图片上,也能更改布尔按钮的状态。2,真假布尔值状态下,该图片不能进行变换。方法二1,打开 LabVIew,创建新式型的布尔按钮,石键选择高级>自定义。为什么要创建新式的控件呢?在本方法的末端会提供P控件45自定义类塞回回区文件G)编锅查看(项目巴作⑨工具红2自定义类型、[13计10确定按钮确定2,打开如上图所示窗∏后,去我们图片斥中,复制图片◎至剪贴板。回到控件的編辑窗∏,控件上右键选择从剪贴板导入图片>>假。地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大夏A座9层电话:(010)82600055传真:(010)62628056http://www.pansinocomcn泛华测痉PANSINOE控件45自定叟类包叵区件辑查看y项目操作Q工具自定义类型pt Tahoma确定按钮显示项转换为显示控件说明和提示替换数据操作高级机械动作释放文本多文本宇符串从鸥贴板导入图片卜[假属性始终3,将出现如卜图所示效果:P控件45自定义类型喜白回区文件(綱辑但查看φ项目@)嬝作(工具T自义类型·10T确定按钮确定4,同样,在图片库中复制图片至剪贴板中。在控件上右键选择从剪贴板导入图片>真。地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大夏A座9层电话:(010)82600055传真:(010)62628056http://www.pansinocomcn泛华测痉PANSINO1控件45自定义天型回区文件臼编辑查看y项目P操作(工具红自定义类型13pE T确定按钮显示项转换为显示控件说明和提示替换潋据操作高级机械动作释放文本多文本字符串从翦贴梗导入图片假属性真忙终5,不显小控件的文本。做出来的控件的状态将如下。口控件45自定义类型t巴回应控件15白定义类型包回凶文件编辑查看(项目)操作工具工神(编辑〔查看项目(操作①工目(①[自定火类型·13t[自定义类型13pt Taho门确定按钮确定按钮布尔值为真布尔值为假这种方法做出来的控件的特点是:1,背景透明,但是实际控件大小为所选择的图片的大小。一般是一个规则的下方形或者长方形前文提到为什么要用新式按钮呢?先来说一下按钮的图片项,每个布尔按钮在自定义模式下,是有若干图片项的,而新式按钮与系统型的按钮的图片项是不同的。图片项的查看方式为:将控件窗∏置为自定义状态下,在控件上石键选择图片项即可看到该控件所拥有的图片项地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大夏A座9层电话:(010)82600055传真:(010)62628056http://www.pansinocomcn泛华测痉PANSINO控件45自定义类回区文件()锎辑)查看{y项目巴操作()工具T小自定义共型1计m布尔复制至前贴板从剪贴板导入图片以相同大小剪贴板导入从文件导以相同大小具文件导入还原原始大小图片项圖888□口下边左图所示是新式按钮的图片项。如果在最开始创建控件时,选择的是系统行按钮,并且同样按照本方法导入不同的图片,最后图片项将显小为为右图所小。其中1,2,3,4与新式的控件的图片项的意义相同,分别为真,假,真到假点击吋,假到貞点击吋。5,6是系统按钮才有的特性。5为当程序运行状态下按钮为假时鼠标移入时的状态,6为当程序运行状态下按钮为真时鼠标移入时的状态56上述制作的方法,如果控件使用系统型,我们可以想象,在程序运行卜,当鼠标移入时,按钮将变得很奇怪,就是因为它的5,6图片项没冇定义。解决方法是直接用新式控件即可。当然如果不怕麻烦可以选中图片项5和6,并导入对应的图片。但是做出来的效果与使用新式控件进行编辑的效果相同。方法三上述方法,要么按钮为真假时不能为同一副图片,要么没有系统的背景框。那么如果希望能做到我之前发送的按钮集中的这种按钮,又该怎么做呢?st artstart这种按钮,并不是我们使用传统的确定按钮进行自定义编辑时就能实现的。需要多个控件进行配合编辑才行。布尔确定按钮确确定地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大夏A座9层电话:(010)82600055传真:(010)62628056http://www.pansinocomcn泛华测控PANSINO1,首先,创建一个如下图所示按钮。进入自定义模式状态下。布尔2,另外再选择一个系统型的按钮,进入该系统按钮的自定义模式状态下。布尔确定注:如果无法对两个控件同时选中高级≯自定义,先将要编辑的两个控件都另存为自定义类型的控件,再次打开即可。以下均在自定义模式下完成。E控件47.ct1自定义类率回区控件6.ct1口件G编辑G查看项目(操作)工具①窗口y)帮件()編辑(E)查看②项目卫操作(Q工具江窗口)轉团自定义类至-[团自定类型和尔3,在系统型控件上右键选择复制至剪贴板E控件47.ct1自定义类型回冈整件6:1自定义类型文件G编辐侣查看项目操作(二具I霰匚,文件G铜锔E查看(0三①映作工具①宙口(帮助「自定义类刑13tTa布尔复至郭板相司大小贴饭是入相司大小文芒导不原原始大小4,在新式的带LED的布尔按钮上右键选择图片项地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大夏A座9层电话:(010)82600055传真:(010)62628056http://www.pansinocomcn泛华测控PANSINO控件47.ct1自定叉类塞冈控件46.ctl自定义类型文吽)病辑)查看{顶目巴操作⑨)工具(T匚ci件G编E查看(y项目巴操作(工具二窗口(帮助布尔烹物至邮贴板从剪贴板导入网片以相同大小从剪板号从文件导以相同大小从文件导原始大小5,选择我们需要编辑的图片项,因为之前复制的是系统型控件的假状态的图片,那么在选择新式按钮的图片项时,也应该选择对应的图片项。选择完毕后,选择“以相同大小从剪贴板导入”。控件47.ct1自定义夹型回Xp控件46,tl自定义型仁i)编承E查看△项目P)操作⑨)工具窗口)帮耵文件編辑查着③项目(P操作(工具⑦T窗口(业帮助尔有尔剪贴板子入图片以相同大小从贴椒导人以相问小从义件导图片项6,导入后的结果为控件47.ct1自定叉类想口日风粒件41叶t1自定义关类件)查看心顶目的嫵工貝山唐η弗项日(操工且口自定义类现布尔布尔7,同坦,将系统型按钮置为假吋,将其图片项复制至剪贴板,并导入到新式按钮的对应图片项下导入完成之后如下图所示。地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大夏A座9层电话:(010)82600055传真:(010)62628056http://www.pansinocomcn

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太阳能路灯系统能耗较大,所需配套的蓄电池容量也较大,造成成本过高,影响了太阳能路灯系统的实际工程推广。针对此问题,设计出了一种新型的节能照明控制器,与传统路灯控制器相比,可使能耗大大降低。该控制器控制功能易于实现,运行可靠,可使照明工程既满足功能性的要求,又能实现最大限度的节能。

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自己做的FFPLAY移植到VC下的开源工程：ffplay for MFC。本工程将ffmpeg项目中的ffplay播放器（ffplay.c）移植到了VC的环境下。并且使用MFC做了一套简单的界面。它可以完成一个播放器播放视频的基本流程：解协议，解封装，视频/音频解码，视音频同步，视音频输出。此外还包含一些控制功能：播放，暂停/继续，前进，后退，停止，逐帧播放，全屏等功能。通过本程序可以学习视频播放器原理，以及SDL和Windows消息机制等。代码中包含了比较详细的注释。1.1版（2014.7.10） * 更换了部分界面 * 原工程支持Unicode编码 * 修复了Release下的

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