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chapter9 codes&data

于 2020-03-14 发布
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代码说明:

说明:  金融时间序列第九章的代码加数据,用的r语言(Analysis of Financial Time Series 3th)

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  • GEOquery
    说明:  从GEO数据库下载原始数据,提取数据中的表达值(Download raw data from the GEO database and extract the expression values in the data)
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  • PSTR
    说明:  R Programming implementation of panel smoothing threshold regression model
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  • garch预测波动率
    说明:  利用R语言,根据GARCH模型进行波动率的预测。(GARCH model is used to forecast volatility.)
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  • 蒙特卡罗模拟
    关于时间序列的蒙特卡洛模拟,涉及一些简单的时间序列模型(monte carlo simulation of time series)
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  • R-Programming-for-Data-Science
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    说明:  一篇论文的GARCH in mean VAR(GARCH in mean VAR of a published paper)
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