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beta_estimation

于 2009-03-23 发布 文件大小:1KB
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代码说明:

  Implements Maximum likelihood estimation of beta and other parameters for model of stock portfolio vs. index using kalman filter

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  • hht
    三种实现方式,采用MATLAB编程语言,一种是法国研究者设计的G Rilling 2007 另一种是MATLAB文件交换中心由Alan Tan开发的plot_hht程序包,第三种是台湾中央大学数据研究中心提供的EEMD包。 其中,我使用了plot_hht程序包,其使用了三个终止条件,驻留分量的单调性,极值点与零点的个数相差不超过1,还有黄锷1998经典文献提出的 SD>0.1,单调性的判断,并不是去判定驻留分量是否是单调函数,而是当曲线是双曲线时,循环结束,由于没有考虑端点效应,程序比较简洁,好读懂,大家 学习HHT可以从这个程序包入手,在此抛砖引玉,希冀有人能比较这三种不同的算法的性能和时间复杂度,以及对各种信号的适应性。(3 of hht method)
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